經濟趨勢調查之應用研究

經濟研究

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委託研究

經濟趨勢調查之應用研究

受託/研究單位：	國立政治大學

作者：	徐士勛

完成時間：	109-1-21

摘要：	本計畫主要分析我國趨勢調查資料的使用，是否有助於增進我國經濟成長率的即時預測績效，和協助判定景氣循環的轉折點。在59個的趨勢調查資料中，我們首先依據其與領先同時指標的相關性，分別挑選了兩組相關係數高於 0.5 與0.6 的變數，之後再透過主成分分析法組成「趨勢調查共同因子」以代表這些變數間的重要共同波動。透過因果關係檢定，我們確認了「景氣領先指標」領先「趨勢調查共同因子」，而「趨勢調查共同因子」又領先「同時指標」的關係。透過混頻模型的建構，「趨勢調查共同因子」在即時預測中，預測績效優於景氣「領先指標」與「同時指標」。而透過動態預測景氣衰退機率模型的建立與分析，我們也發現納入「趨勢調查共同因子」後，「領先指標」預測衰退能力有些許提升，顯示趨勢調查共同因子具有輔助捕捉景氣動向（尤其是收縮期）之能力。

摘要：

本計畫主要分析我國趨勢調查資料的使用，是否有助於增進我國經濟成長率的即時預測績效，和協助判定景氣循環的轉折點。在59個的趨勢調查資料中，我們首先依據其與領先同時指標的相關性，分別挑選了兩組相關係數高於 0.5 與0.6 的變數，之後再透過主成分分析法組成「趨勢調查共同因子」以代表這些變數間的重要共同波動。透過因果關係檢定，我們確認了「景氣領先指標」領先「趨勢調查共同因子」，而「趨勢調查共同因子」又領先「同時指標」的關係。透過混頻模型的建構，「趨勢調查共同因子」在即時預測中，預測績效優於景氣「領先指標」與「同時指標」。而透過動態預測景氣衰退機率模型的建立與分析，我們也發現納入「趨勢調查共同因子」後，「領先指標」預測衰退能力有些許提升，顯示趨勢調查共同因子具有輔助捕捉景氣動向（尤其是收縮期）之能力。

發布日期：

109-01-21

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