混頻資料之應用與研究

經濟研究

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委託研究

受託/研究單位：	財團法人中華經濟研究院

作者：	彭素玲、郭迺鋒

完成時間：	108-5-21

摘要：	本研究基於UNECE（2013）之數據型式分類，以社會網絡、傳統企業等，以國發會之景氣指標系統為研究對象，討論並驗證混頻資料之即時預測模型的應用。有關社會網絡類型資料之運用，在此以景氣指標系統為層級架構，依據其組成指標系統，透過專家意見形成關鍵字，並以Google trends（GT）、 Wiki trends（WT）之搜尋頻率觀察其與景氣變化之關聯。至於傳統企業模型則以國內外高頻資料（日、週、月頻）為主。資料皆經適當處理，透過實證估計與應用，如主成分分析之降低資料維度與萃取訊息、串接橋梁方程式串接建立混頻資料之即時預測模型，捕捉臺灣景氣變化趨勢。

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