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委託研究

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景氣監測預警系統之研究
受託/研究單位:國立清華大學
作者:黃裕烈
完成時間:108-12-18
摘要: 本計畫有三項主要目的,分別是透過計量方法建構FCI (financial condition index),再將FCI 帶入Fornari and Lemke (2010) 所提出的probVAR (probability vector autoregressive model) 模型預測未來景氣衰退的機率,最後再將FCI透過Adrian et al. (2018)所提出的growth-at-risk (GaR) 概念,預測未來臺灣經濟的下行風險 (downside risk)。實證結果顯示,我們所建構的FCI 可以描述臺灣的金融情勢,也是一個領先指標。此外,本報告亦建構probVAR 模型,能提供極短期的衰退機率預測,並運用GaR模型預測未來一年下行風險。本計畫所建構的FCI、probVAR ,以及GaR 模型都是國發會在預測未來景氣可運用的工具,也是許多機構常用的資料與模型。若可以再透過不同資料以及模型設定的嘗試,必定可以為國發會在景氣預測議題上有所助益。

發布日期:108-12-18

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