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委託研究

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經濟趨勢調查之應用研究
受託/研究單位:國立政治大學
作者:徐士勛
完成時間:109-1-21
摘要:本計畫主要分析我國趨勢調查資料的使用,是否有助於增進我國經濟成長率的即時預測績效,和協助判定景氣循環的轉折點。在59個的趨勢調查資料中,我們首先依據其與領先同時指標的相關性,分別挑選了兩組相關係數高於 0.5 與0.6 的變數,之後再透過主成分分析法組成「趨勢調查共同因子」以代表這些變數間的重要共同波動。透過因果關係檢定,我們確認了「景氣領先指標」領先「趨勢調查共同因子」,而「趨勢調查共同因子」又領先「同時指標」的關係。透過混頻模型的建構,「趨勢調查共同因子」在即時預測中,預測績效優於景氣「領先指標」與「同時指標」。而透過動態預測景氣衰退機率模型的建立與分析,我們也發現納入「趨勢調查共同因子」後,「領先指標」預測衰退能力有些許提升,顯示趨勢調查共同因子具有輔助捕捉景氣動向(尤其是收縮期)之能力。
發布日期:109-01-21

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